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实战策略分类，说说现在的高频交易，日内难做啊

币圈吴彦祖 • • 知识问答 • 阅读 33

程序化与手工交易程序化的优势就是交易客观性，可以24小时没有情绪的执行，速度快，运算速度强组合策略实现起来方便，可以分散投资，多策略全品种运作，持续发现市场机会，比如全市场全品种计算套利的一瞬间的价差

程序化与手工交易

程序化的优势就是交易客观性，可以24小时没有情绪的执行，速度快，运算速度强组合策略实现起来方便，可以分散投资，多策略全品种运作，持续发现市场机会，比如全市场全品种计算套利的一瞬间的价差，更方便高效的资金管理和组合，程序化交易将具体的交易时机，仓位，止损止盈，获利标准编写进交易程序中，也可能独立于程序外。程序化只是交易执行的一种方式。而且这些优势非常适合机构和团队，当然也有很多劣势，成本过高，不适合个人投资者，依赖外部条件硬件网络环境，缺乏灵活性，市场反应不及时，策略滞后性，也会出BUG造成巨亏。程序化交易高效，高在节约人力成本，时间成本，交易决策执行速度。但是，这些高效并不是直接加到收益上。

我简单根据策略分类来说明

套利策略和做市

一般包括期现套利、跨期套利、跨市场套利、跨品种套利等程序还是有相对明显的优势，特别是多品种多合约多市场的时候，电脑的运算远远比人来的快。

做市策略，一般适合大机构和风险管理公司，主要还是吃政策红利，个人也玩不了，澳帝桦基本都是做市策为主

中长线趋势策略，

这种对硬件和网络要求相对较低，个人用文华，金字塔，TB都可以实现，中长线交易中，这种交易程序并不占优势，中长期的策略跟人工一样，不确定性太高，跑起来回撤也是很大，基本也是靠市场吃饭，而且验证一个趋势策略需要很长的交易时间，所以短期内也不可能替代人工交易，这种策略程序的优势就是资金管理和风控，手工交易这方面基本面，现货信息比较灵敏，可以随时调整仓位和品种。

高频交易

因为公司主要做手工抄单和高频程序化，所以这个可以重点说说，炒单老生常谈了，说了好多年，陆总，大金，淼哥也讲了很多，这里就不多说了，主要说说高频程序化吧，高频程序化交易最近几年飞速发展，依靠科技的进步和软件硬件网络等设备的爆发，就像手机一样，几年性能爆发式增长相当于以前一部电脑的性能，才能使导航软件,滴滴，美团这种需要处理大量数据和精准定位的app也跟着爆发，以前因为手机性能的限制，高德百度地图无法在线处理数据和精准定位，凯立德就是时代的牺牲品，扯远了，交易市场也是一样，这是大势所趋，谁也无法改变，现在的高频程序化交易早已超很多人的想象，软硬件网络都是最顶级的军备竞赛级别，行情数据策略都是追求极致的快，策略处理速度已经到纳秒级，交易毫秒级别，这些人工交易是不可能实现的。国内期货市场一半多的成交量都是高频程序化打出来的，而且基本都是外资，jump ,tower,hrt,optiver还有很多小团队，这里面最牛B的还是jump，就像炒蛋的陆总一样，一家能占四分之一到三分之一的成交量，市场在变，参与者也在变，所以现在很多抄手觉得越来越难做，而且最近几年也很难在出新人，起码高频这一块，人是永远无法超越计算机的优势的。首先速度就不可能超越，人反应在快也得半秒以上，程序几百毫秒就能完成一比交易，抄手一般一个人能做1,2个品种，程序一个账户可以全品种跑，以前培训过3年交易员，最近1,2年都没在招新人，能培养一个成手太难太难了，现在我只需在容量容的下的情况下个账户加台服务就可以，就速度和效率上 远远超越人工抄手了。其实高频程序化想赚钱其实也很难，非常不建议个人去搞，首先要烧钱，服务器都是顶配打满，最基础的硬件速度不能落后，然后是网络速度，高频柜台，想更快就用fpga直接烧板卡上，这里面技术含量比较高，还需要跟期货公司深度配合才行，还有lv2行情，目前上海免费，郑州大连中金一年24万，4个所就是72万。这些不烧个几百是搞不下来的，这些硬件网络基础的都还好说只要舍得砸钱基本都能搞到中上游，最后最重要就是程序员，重中之重就是策略，不一定就保证写出来策略就能赚钱，即使策略好，中间行情，服务器网络有任何一个环节落后就不能保证最快，就会影响甚至赚钱甚至亏钱。

所以不要迷信程序化，市面上大部分的程序化也是亏货！不要听那个量化私募宣传我们有什么什么策略，培训一二百人，炒蛋教的方法做的都一样，大部分人不还是是不赚钱，有什么策略会什么不重要，做的好做的牛逼才行！

只就交易而言，程序化交易和手工交易的一个主要区别是情绪影响。对于一个成熟的交易者来说，手工交易就是程序化交易，程序化交易就是手工交易。两者没有区别。别谈情绪。成手是没有情绪的，就像四哥一样别谈感情，只谈钱，至于赚多少，那都是命！

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