之前的算法没有考虑仓位控制，只以单个股票做分析，没有把每只股票放到一起来进行比较分析，这就导致一个资金权衡的问题：在有限资金的情况下：当需要减仓时，卖哪只股票，卖多少？当需要加仓时，买哪只股票，买多少
之前的算法没有考虑仓位控制，只以单个股票做分析，没有把每只股票放到一起来进行比较分析，这就导致一个资金权衡的问题：
在有限资金的情况下：
当需要减仓时，卖哪只股票，卖多少？
当需要加仓时，买哪只股票，买多少？
随着近一段时间对仓位控制的理解和验证，认为有必要把仓位控制也加入到量化交易中。于是这几天把仓位控制的相关代码编了一通，加入到了交易算法中。今天基本有了初步的成果。重新对2015.01.01-2021.12.31跑了一遍测试数据，结果给大家分享下：
自选股票池（147只）
年化收益24%，一直持有近8个点。改进后的算法较一直持有领先16个点。
随机500（第一次）
年化收益33%，一直持有3个点。改进后的算法较一直持有领先30个点。
随机500（第二次）
年化收益15%，一直持有近5个点。改进后的算法较一直持有领先12个点。
随机500（第三次）
年化收益19%，一直持有近5个点。改进后的算法较一直持有领先15个点。
随机500（第四次）
年化收益38%，一直持有4个点。改进后的算法较一直持有领先34个点。
随机500（第五次）
年化收益27%，一直持有4个点。改进后的算法较一直持有领先23个点。
这期间大盘涨幅大概为10%，均摊到年化也就1个多点。沪深300涨幅多一些，涨幅大概25%，均摊到年化3-4个点。在一直持有模式下，年化收益均值在4个点左右，这个沪深300的收益率是差不多的。
而改进后的几次年化都能在15%以上，平均20%问题不大，已初步达成我之前预期年化收益20%的小目标。
这里稍微解释下一直持有模式。就是从2015.1.1日起，每只股票都买100万的，然后一直持有到2021.12.31日，计算总收益。可以看出这种模式占用资金量大，500个标的就是500个100万，而且收益率相对较低。很多ETF基金其实就是这么操作的，只不过股票池是相对来说挑选过的，参考自选股票池的模拟。
而自己编制的量化交易模式，是只有建仓时才需要占用资金，而且总资金规模是恒定的，就是100万（因为是模拟交易，都是可以自己设置的）。这样资金利用率就会很高。在资金不用的时候，还可以做逆回购，这里都没把这部分收益算进去。考虑进去的话年化收益还能再提高1个点。
投资是长期的事业，短期年化10几个点的收益率可能你看不上眼，但是长期以10年为单位坚持，后期的收益是相当的恐怖，最主要的是可以不用再打工，活得相对自由些、体面些。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/459571/
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