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债市量化交易10月17日看点：收益率处于下降通道

币圈吴彦祖 • • 量化交易 • 阅读 27

量化看点 基本面：1、货币市场：货币市场方面，周一（10月17日）主要回购利率下行，隔夜加权平均报在1.15％，七天品种报在1.47％附近。2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10

量化看点 基本面：

1、货币市场：货币市场方面，周一（10月17日）主要回购利率下行，隔夜加权平均报在1.15％，七天品种报在1.47％附近。

2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10月17日开展5000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作和20亿元7天期公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75％、2.0％，充分满足了金融机构需求。Wind数据显示，今日有5000亿MLF和210亿元逆回购到期。

3、债券市场：国债期货小幅收跌，10年期主力合约跌0.01％，5年期主力合约跌0.01％，2年期主力合约跌0.01％。银行间主要利率债收益率窄幅波动。截止北京时间16:30,10年期国债活跃券220019收益率上行0.5bp报2.7025％，10年期国开活跃券220210收益率与昨持平报2.86％。

4、利率债招标：

债市量化交易10月17日看点：收益率处于下降通道

量化交易看点 利率债：220007.IB、200404.IB alpha因子回归

1、22附息国债07（220007.IB），剩余期限4.4959年，发行规模62亿元，票面利率2.48％。

债市量化交易10月17日看点：收益率处于下降通道

2、22农发08（200404.IB），剩余期限0.8849年，发行规模771.60亿元，票面利率1.65％。

债市量化交易10月17日看点：收益率处于下降通道

量化交易看点 上周热点利率债回顾：无

RV （Relative Value） 相对价值策略是量化交易技术团队基于收益率差值（spread）均值回归原理来构建的交易策略.。策略在 Algomart 量化平台运行，通过对市场数据的监控，实时计算基于时间序列的 alpha 因子，来判断回归趋势的强弱。

本文源自财联社

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