量化交易，这个词，很多做投资的朋友不陌生，但又感到很陌生。这个为何呢？量化交易，其实这个应用在股票市场，债券市场，外汇市场，商品期货市场非常成熟了，特别是在西方发达国家，这种投资理念，更是深入人心，是
量化交易，这个词，很多做投资的朋友不陌生，但又感到很陌生。这个为何呢？
量化交易，其实这个应用在股票市场，债券市场，外汇市场，商品期货市场非常成熟了，特别是在西方发达国家，这种投资理念，更是深入人心，是非常多投资机构在市场中挣钱的利器。比如西蒙斯旗下的大奖章基金，索罗斯的量子基金，达利欧的桥水基金，他们的核心投资逻辑都是量化思维。
那什么是量化交易呢？是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。这是维基百科的解释。那怎么做呢？下面谈谈我的理解。
量化交易，顾名思义，最重要并且是唯一核心的是数学+计算机技术。这点跟巴菲特价值投资理念，风马牛不相及。什么时间的玫瑰，价值投资这种书籍在量化派圈子里，这种典籍可以丢进垃圾桶。为何量化圈不推崇价值投资呢？因为价值投资理念里面有一个未解之谜，仿佛是永远没有解的数学方程式，那就是一只股票的价值到底是一股多少钱，谁说得清楚，你可以？我相信，只要是做过股票投资的人，都明白，股票价值多少，还真不清不楚。那么利用价值投资理念进行买卖的依据就是不成立！在这里，价值投资派的读者们，请原谅我这种理科生说话这么直白。[我想静静]
价值投资
量化交易，具体怎么做呢？
第一、构建一套投资收益为正的数学模型。这是量化投资派最核心的，这个数学模型肯定要建立于股票历史数据之中的。这套数学模型建立最重要的考虑因素是，买入依据，卖出依据，盈亏比例，仓位控制，市场（包括地域）投向管理等等。这些都是非常好理解的，这些依据都是弹性设定的，具体设置值多少，通常看自己乃至投资的风险承受能力和预期年化收益率。比如，风险承受能力很差，那么对盈亏比例，仓位控制，要求会特别严格。相反风险承受能力好一些的，适当放宽盈亏比例，仓位等等。这最后一个投向管理，机构大都会使用这一条，众多散户并不适用，或者暂时用到的并不多。比如，很多机构基金，都是拥有全球化投资逻辑的，一个基金里面的钱，有的投资中国大陆，有的中国香港，中国台湾，也有的新加坡，美国，日本，乃至英国，法国，印度，越南等等。
第二、自动化或手动交易。这是量化之后比较重要的一环，通过量化选择到的交易池子，根据既定计划，选择进行自动程序化交易或者手动交易，都可以，看自身的资源以及知识掌握程度而定。
第三、投后管理。这也是很关键的一环，这个环节，通常要有专业的风控师在管理，或者自己一个人搞的，自己即是投资决策人，还是监控人。这关系到投资标的的追踪以及退出，乃至关系到整个资金账户的安全性。最后还得重点针对黑天鹅进行作出决策。
利用量化交易逻辑进行投资的好处是什么呢？
第一、能够极大解放投资者的时间。量化派的人通常不在意公司的基本面情况，更不需要到各地进行调研，甚至连公告也懒得去看。想干嘛就去干嘛，当然干点啥首先要合法哈。[偷笑]
第二、能够极大拓展投资范围。因为这种量化投资逻辑的通用性，参与股票市场，商品期货，外汇，债券市场，理论上都是可行的。
第三、能够大大节约管理成本。传统型投资的产品需要各种研究人员，各种调研人员，各种营销人员等等配置，这期间的人力成本，调研成本，乃至各种消费成本，在这种量化机构里面，需要的还真不多，因为他们不需要研究什么新闻，什么调研公司。营销人员？看看桥水基金，投资人主动送钱上门，都要不了那么多。看那些整天琢磨路演募集资金的的投资机构，只能说人比人气死人，货比货得扔。[我想静静]资金少的，比如个人投资者，自己一个人都可以轻松搞定。
桥水基金
以上均是代表个人投资看法，若有让您读后不开心之处，请一笑而过！祝大家开心投资！[呲牙]
#股票##量化#
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/453745/
相关推荐
-
对于普通投资者，如何看待量化交易
量化交易的分类：1、从交易频率划分为：高频、低频。2、从量化的关注点可分为：基本面、K线形态、量价分析、心理、消息驱动，以及上述因素兼而有之跨领域的多维度、多因子，等等。3、从交易对象划分：股票、期货
-
央视网快看官微发布元宇宙相关视频
2月24日消息，央视网快看官方微博发布元宇宙视频。视频中，清华大学新闻与传播学院教授沈阳解释了“什么是元宇宙”：一，把目前的互联网从二维升级到三维；二，自然人、虚拟人和机器人的三者联动；三，通
-
乌克兰人通过加密货币寻求风险对冲，但购买困难
2月24日消息，乌克兰加密企业Kuna的创始人Michael Chobanian周三在接受Coindesk TV采访时谈到了当地购买加密货币的困难，当地经济的不确定性，以及在当前地缘政治动荡中
-
比特币价格试图重新建立偏见，以太坊价格寻求稳定支撑。
比特币价格试图重新建立偏见，以太坊价格寻求稳定支撑。专家表示：最近几天币圈行情很不稳定，比特币上涨吃力，下跌有时候根本让人防不胜防。反观以太坊价格，总体来说还算平稳，行情的稍微转机，也让大部
-
《“十四五”智能制造发展规划》：推动区块链等新技术应用
面对不断升级的智能制造发展需求，国家“十四五”规划纲要提出要“建设智能制造示范工厂”，《规划》也专门部署了“智能制造示范工厂建设行动”，推动“场景-车间-工厂-供应链”的智能化改造，探索智能制造最佳实
-
掌握量化交易方法，不再恐惧大盘洗下跌，让你的盈利更具稳定性！
掌握量化交易方法，主要有一下三类：第一类，通过各种分析模型，发现估值洼地，先于别人买入，然后耐心等待，等到估值修复之后卖出赚钱。这类做法最难的是寻找可信的因果关系，并由此构建可靠的分析策略。第二类，根
-
鼎昂天启集团《有料2022》在中国扬州圆满举办。
2021年12月4日《有料2022》在中国·扬州站圆满举办，本次活动由鼎昂天启集团主办，鼎昂天启集团江苏运营中心承办。活动旨在集结各地区优秀市场精英，宣导公司战略发展，明确公司核心价值观，倡
-
量化交易策略分析靠谱吗
量化交易策略分析靠谱吗小鼎表示：量化交易主要是以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种大概率行为事件以制定策略，可以极大的减少了投资者情绪波
-
量化交易简析
以我在量化分析方面的了解，简单通俗地帮大家理解下这个问题。需要解释一点，目前国内量化接口只针对机构和资金大户，所以作为小团队我们并没有跨入交易阶段。一、量化交易已成开花之势证券时报记者调查发现，现阶段
-
手把手教你如何用通达信轻松回测一个量化交易策略
第一部分:引言通达信就能做策略回测！上一篇文章，我给大家介绍了一个建立量化交易策略的便捷工具：通达信公式系统中的“专家系统公式”，相信通过上一篇文章的学习，大家已经能够看懂一个一个完整的交易策略的公式
