百亿量化私募内讧！一文带你了解什么是量化交易

币圈吴彦祖 • 2022年10月11日 am11:19 • 量化交易 • 阅读 29

今年以来，两市单日的成交额屡屡破万亿天量。市场上就有这么个说法“两市成交额度屡破万亿，是因为量化交易的发展导致的。”

近日，又有百亿级别私募爆出内斗门。由于事关老百姓的钱袋子，所以，一直以来金融这个圈子里的风吹草动。总能牵动人们的神经，更何况豪门内斗这个戏码。放在任何一个圈子里，都天生地带着吸睛的属性。此事，又带有“量化”这一略带神秘的字眼。也因此，着实地让普通人，吃了一顿大瓜。

关于传闻的具体信息，咱们不去细究。咱们今天聊一聊量化交易。

量化交易到底是个啥？

关于量化交易，百科里面给出的定义是：指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

再说得通俗一点，量化交易，就是把交易策略用计算机语言写出来，交给计算机代替人工去执行买入卖出等交易相关指令的交易方式。

之所以选择量化交易，是由于由计算机执行操作指令。可以规避掉人为操作的一些弊端。比如纪律性。比如速度优势。

由于量化交易带有一定门槛，普通人进入难度较大。再加上三五不时的总是会从市场上传出几段有关量化交易的负面信息。所以，往往会造成普通人对量化交易的曲解。

量化交易与普通人有多远？

这不是一篇科普文。所以咱们今天就抛开那些大道理。谈谈身边的那些量化交易。

“你买基金么？你的基金是一次买入还是定期投资？你所买的基金分红方式是样的？”很多人都会购买投资基金。当你在选择买入基金方式的时候。就已经参与了一次量化投资。

比如，你选择定期投资。那么是每两周扣一次款，还是每个月扣一次款呢？一般人可能会选择每个月扣一次款。那么从此以后每个月，系统都会从你的银行卡上划扣一笔资金去购买基金。这个自动划扣资金的过程，就是量化交易。你所要做的，就是选择定投划款周期（策略的制定）

还是以购买基金为例。假设，你在网上看见某篇文章里面提及根据历史统计。每两周的周四，购买基金。比每个月的月初购买基金在同样的投资时间内，会多获利30%（以上只是假设）。

你决定试试看。所以你在选择定投的时候，规定了每两周的周四去划拨基金。这个过程，就是你对量化策略的一次优化。

在股票或者期货市场上，量化投资离我们也很近。

打开交易软件，你会看到各种指标。而交易软件当中，一般都会带有指标的编辑功能。你可以任意更改指标的参数。也可以根据软件内置的函数说明来编写自己的指标。比如在两条均线金叉的时候加一个提示买入的图表。死叉的时候加一个提示卖出的图表。

这些，其实都是量化交易当中的一部分。你所缺的，就是一个可以实现自动买卖的接口程序而已。目前在国内市场上，也有可以提供相关功能的交易软件可供选择。具体，可以咨询自己开户的券商。这里就不再详细说明了。

警惕量化交易的“陷阱”

量化交易不是万能的。有优点就会有缺点。而因为量化交易对普通投资人来讲，又带有一定的门槛。所以，这里面就会有些人利用这些门槛去欺骗大众。

而这类的把戏，在国外被称为“黑匣子”。在国内，你也会经常看到某些贩卖交易软件的广告。告诉你该软件提供买卖信号。你只要根据信号操作，保证你可以盈利。

这是最低级，却又最有历史的一场骗局了。利用的就是大众对未知的好奇，以及有着盈利的可能性。大部分人都会抱着试一试的态度上当受骗。

我们有句老话“眼见为实”，而在量化交易软件上，由于信号是基于历史数据来制定的，所以，完全可以做到让你的“眼见不为实”。这里面设计到未来函数，设计到对数据的优化。

所以，牢记“天上不会掉馅饼”这句老话。如果这个软件的交易信号真的那么牛，那做软件的这帮人，那么做软件的这帮人，是不会好心分享给你用的。

推荐一本书给你

詹姆斯·西蒙斯。美国大奖章基金创始人。他创建的文艺复兴科技公司，是全球量化交易的顶尖。该公司，也被誉为最神秘的投资公司。

这本书叫《政府市场的人》，算是西蒙斯的一本传记。如果你有兴趣，可以去读一读。通过这家公司的掌门人，去了解量化交易的前世今生。

书中有这么一句话“我们只在50.75%的概率下，做到百分百的正确”。所以，量化交易终归只是概率游戏。不要去相信那些标榜自己可以帮你盈利多少的广告文了。至于如何做到百分百的正确，答案就请在书中查找吧。

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