今年以来，两市单日的成交额屡屡破万亿天量。市场上就有这么个说法“两市成交额度屡破万亿，是因为量化交易的发展导致的。”近日，又有百亿级别私募爆出内斗门。由于事关老百姓的钱袋子，所以，一直以来金融这个圈子
今年以来，两市单日的成交额屡屡破万亿天量。市场上就有这么个说法“两市成交额度屡破万亿，是因为量化交易的发展导致的。”
近日，又有百亿级别私募爆出内斗门。由于事关老百姓的钱袋子，所以，一直以来金融这个圈子里的风吹草动。总能牵动人们的神经，更何况豪门内斗这个戏码。放在任何一个圈子里，都天生地带着吸睛的属性。此事，又带有“量化”这一略带神秘的字眼。也因此，着实地让普通人，吃了一顿大瓜。
关于传闻的具体信息，咱们不去细究。咱们今天聊一聊量化交易。
量化交易到底是个啥？
关于量化交易，百科里面给出的定义是：指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。
再说得通俗一点，量化交易，就是把交易策略用计算机语言写出来，交给计算机代替人工去执行买入卖出等交易相关指令的交易方式。
之所以选择量化交易，是由于由计算机执行操作指令。可以规避掉人为操作的一些弊端。比如纪律性。比如速度优势。
由于量化交易带有一定门槛，普通人进入难度较大。再加上三五不时的总是会从市场上传出几段有关量化交易的负面信息。所以，往往会造成普通人对量化交易的曲解。
量化交易与普通人有多远？
这不是一篇科普文。所以咱们今天就抛开那些大道理。谈谈身边的那些量化交易。
“你买基金么？你的基金是一次买入还是定期投资？你所买的基金分红方式是样的？”很多人都会购买投资基金。当你在选择买入基金方式的时候。就已经参与了一次量化投资。
比如，你选择定期投资。那么是每两周扣一次款，还是每个月扣一次款呢？一般人可能会选择每个月扣一次款。那么从此以后每个月，系统都会从你的银行卡上划扣一笔资金去购买基金。这个自动划扣资金的过程，就是量化交易。你所要做的，就是选择定投划款周期（策略的制定）
还是以购买基金为例。假设，你在网上看见某篇文章里面提及根据历史统计。每两周的周四，购买基金。比每个月的月初购买基金在同样的投资时间内，会多获利30%（以上只是假设）。
你决定试试看。所以你在选择定投的时候，规定了每两周的周四去划拨基金。这个过程，就是你对量化策略的一次优化。
在股票或者期货市场上，量化投资离我们也很近。
打开交易软件， 你会看到各种指标。而交易软件当中，一般都会带有指标的编辑功能。你可以任意更改指标的参数。也可以根据软件内置的函数说明来编写自己的指标。比如在两条均线金叉的时候加一个提示买入的图表。死叉的时候加一个提示卖出的图表。
这些，其实都是量化交易当中的一部分。你所缺的，就是一个可以实现自动买卖的接口程序而已。目前在国内市场上，也有可以提供相关功能的交易软件可供选择。具体，可以咨询自己开户的券商。这里就不再详细说明了。
警惕量化交易的“陷阱”
量化交易不是万能的。有优点就会有缺点。而因为量化交易对普通投资人来讲，又带有一定的门槛。所以，这里面就会有些人利用这些门槛去欺骗大众。
而这类的把戏，在国外被称为“黑匣子”。在国内，你也会经常看到某些贩卖交易软件的广告。告诉你该软件提供买卖信号。你只要根据信号操作，保证你可以盈利。
这是最低级，却又最有历史的一场骗局了。利用的就是大众对未知的好奇，以及有着盈利的可能性。大部分人都会抱着试一试的态度上当受骗。
我们有句老话“眼见为实”，而在量化交易软件上，由于信号是基于历史数据来制定的，所以，完全可以做到让你的“眼见不为实”。这里面设计到未来函数，设计到对数据的优化。
所以，牢记“天上不会掉馅饼”这句老话。如果这个软件的交易信号真的那么牛，那做软件的这帮人，那么做软件的这帮人，是不会好心分享给你用的。
推荐一本书给你
詹姆斯·西蒙斯。美国大奖章基金创始人。他创建的文艺复兴科技公司，是全球量化交易的顶尖。该公司，也被誉为最神秘的投资公司。
这本书叫《政府市场的人》，算是西蒙斯的一本传记。如果你有兴趣，可以去读一读。通过这家公司的掌门人，去了解量化交易的前世今生。
书中有这么一句话“我们只在50.75%的概率下，做到百分百的正确”。所以，量化交易终归只是概率游戏。不要去相信那些标榜自己可以帮你盈利多少的广告文了。至于如何做到百分百的正确，答案就请在书中查找吧。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/453730/
相关推荐
-
大学生创业2011年6000元比特币持有者，换成以太坊价格超出想象
大学生创业2011年6000元比特币持有者，如果换成以太坊价格超出我们的想象。小鼎利哥讲述：当下很多大学生毕业以后，如果不是重点大学，那么有时候找工作也是一件头疼的事情。那么对于大学生创业
-
又背锅了！一文让你读懂量化交易
前段时间，我们的大A每天成交都在万亿以上，不少分析师都认为是量化交易造成的，我当时写了文章，认为量化交易的确有贡献，但是这个锅全扣给量化交易，太大了。从国庆前最后一个交易日成交量跌破万亿之后，最近一段
-
量化交易之 ·网格交易
本文以最常见的量化交易方式给各位做剖析网格交易：一种最简单容易理解且最直观有效的交易策略此图就为网格交易的一个展现形式，网格交易就是一种低买高卖的交易策略，我们把自己的资金划分为100份或者200份，
-
浅析量化交易定义及价值
有人说2018年是“区块链元年”、“公链元年”，但由于今年币价持续走低，韭菜们哀声载道，于是就有人将2018年调侃为“资金盘元年”。为了早日脱离苦海，不少投资者将目光转向了量化交易，希望通过靠谱的量化
-
鼎昂天启集团《有料2022》在中国扬州圆满举办。
2021年12月4日《有料2022》在中国·扬州站圆满举办，本次活动由鼎昂天启集团主办，鼎昂天启集团江苏运营中心承办。活动旨在集结各地区优秀市场精英，宣导公司战略发展，明确公司核心价值观，倡
-
全国政协委员贺强：量化交易虽不违法，但对散户不公平，要加以监管
全国政协委员、中央财经大学证券期货研究所所长贺强日前提交了“规范发展量化交易”、“支持第三方基金销售机构开展基金投顾业务”的提案。贺强称，在发达国家、特别是美国股市中，个人投资占比不大，主要是机构投资
-
我是怎么走上量化交易的
虽然我在二级市场里混了10多年，但是我一直都是有份本职工作的。我是一名程序员。我从几千块钱的基金做起，到后来开始买股票，再到后来开始做期权，随着投入的资金规模越来越大，盯盘的需求也越来越强烈。但是不管
-
程序化交易、量化交易、高频交易、算法交易、各是什么意思？
程序化交易程序化交易也称为自动化交易，是指通过计算机程序辅助完成交易的一种交易方式。程序化交易，可以使用简单的程序化交易专用语言，也可以使用复杂的数据处理工具，还可以使用专业编程语言。程序化交易，主要
-
连续跌破万亿！不必悲观，量化交易开始内卷了？
文/杨国英今天A股，看起来有点悲伤，三大指数跌幅较大。但是，结合尾盘的走势，尾盘迅速上拉，来了个小V。（今天的上证指数走势图）所以，其实没必要悲观。我判断，明后两天的A股走势，应该不会太差，市场正在酝
-
手把手教你如何用通达信轻松回测一个量化交易策略
第一部分:引言通达信就能做策略回测！上一篇文章，我给大家介绍了一个建立量化交易策略的便捷工具：通达信公式系统中的“专家系统公式”，相信通过上一篇文章的学习，大家已经能够看懂一个一个完整的交易策略的公式
