我有一个朋友系列,聊聊量化基金的买卖过程

1、量化交易是怎么买卖的?(听听交易员的吐槽)在开盘前,策略部门就把当天的买卖任务安排好,每天基本要买入200多支股票,交易员的工作就是不论价格,把当天要买入的个股买回来,把要卖的股票抛出去。怎么考核

我有一个朋友系列,聊聊量化基金的买卖过程

1、量化交易是怎么买卖的?(听听交易员的吐槽)

在开盘前,策略部门就把当天的买卖任务安排好,每天基本要买入200多支股票,交易员的工作就是不论价格,把当天要买入的个股买回来,把要卖的股票抛出去。

怎么考核交易员的业绩呢?算出两个差值,第一个是买入成本和开盘价的差值,第二个是卖出成本和收盘价的差值,这两个数据就是考核的东西。(开盘价很重要)

如果买入成本太高,就会被拉去谈心。(开盘就抢,很多量化基金的同行,你不抢他们抢,涨停了怎么交差?一般十点钟前买完,然后偷懒)

止盈条件是7%,也就是说股价冲到7%,就会卖出。

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2、N日模型结构

比如,2日模型,7日模型,9日模型。

这个N日指的就是持股周期,表示买入后持有N日卖出。

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3、量化对冲模型

量化指借助统计方法、数学模型来指导投资,其本质是定性投资的数量化实践。

对冲指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场变化,获取相对稳定的收益。(这段看起来这么专业,没错,百度百科来的,当年考试的时候都没能背下来)

一般就是买入市场上的活跃股、热点人气股,然后用对应金额的期指空单对冲(期指那边有杠杆),不管大盘怎么走,只要买入的股票够强,基金都可以赚钱的。(为什么要买入龙头股、人气股等?因为这些股票有更大的概率上涨,股价是资金推动,龙头股具有辨识度和稀缺性,能吸引更多游资入场)

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