"趋势之首"量化交易系统，挖掘市场的核心密码！MACD实战教程

币圈吴彦祖 • 2022年9月17日 pm5:00 • 量化交易 • 阅读 36

点及财经，股票期货专业投机者。

前言

“MACD”，相信大家都不陌生，但是真正懂得运用的人有多少？金叉？死叉？来回的金叉死叉是不是把你头都搞晕了？一会儿对，一会儿错，可能你自己都会怀疑这个指标到底还有没有用。那么接下来，我将通过另一个视角告诉你它还可以这么玩。好吧，开始我们的瞎扯淡。

利用交叉点量化K线的区间高度

我们利用MACD的金叉区域，死叉区域去量化K线的支撑阻力位。我相信很多朋友没有去挖掘过这块的知识点，大幅度人了解的就是开盘价，加减一个ATR，形成两个轨道。这种被大幅度人利用的交易算法同质化太严重，导致滑点加大，失效性变快。那么我们今天利用MACD更另类的方法，算取K线的支撑阻力，让我们开始来看看怎么算取的。

首先，标记一个金叉起点，以这个起点为确定点，往回统计到第一个死叉的K线距离。当我们得到这个距离的时候，我们就可以死叉到金叉的一个区间，标记我们K线的首尾位置，然后就能算出死叉到金叉的K线区间高度。如下图：

是不是很有意思，很多关键的支撑阻力位都将K线包住，如果一旦破位，趋势会朝着一个方向运行，与传统的通道来比，它的自适应更强。部分代码如下：

MACD面积

接下来，我们要量化MACD的区间面积，用它的目的是为了挖掘更有效的背离点。如果当下MACD金叉进行中，并没有死叉的时候，我们将前一段MACD的离差值，全部标记出来。做这个的目的是为了后面累加离差值，计算MACD金叉死叉区域的面积。当这个计算出来后，我们就可以计算出相邻两个金叉的MACD面积，相邻两个死叉的MACD面积。代码如下：

进场规则：

1.当下MACD金叉，如过前面的死叉面积小于次金叉的面积时候，我们认为是多头趋势，当前的金叉为有效金叉值。（因为前面金叉面积大，死叉面积小，说明多头量能更加强势）

2.当下MACD死叉，如过前面的金叉面积小于次死叉的面积时候，我们认为是空头趋势，当前的死叉为有效死叉值。（因为前面死叉面积大，金叉面积小，说明空头量能更加弱势）

3.多头趋势下，当K线收盘价站上MACD区间最大值的时候，并且收盘价站上跨期均线，多头进场。

4.空头趋势下，当K线收盘价跌破MACD区间最小值的时候，并且收盘价跌破跨期均线，空头进场。

出场规则

采用三重跟踪出场法则，将移动止损步步放大的原则。

当持有多头的情况下，价格没有触碰到N2幅度时候，回调一个N1百分比出场，达到N2没有到N3的时候，回调一个N2百分比出场，以此类推。

当持有空头的情况下，价格没有触碰到N2幅度时候，回调一个N1百分比出场，达到N2没有到N3的时候，回调一个N2百分比出场，以此类推。

回测报告

以下报告都是1手，成本采用万2，两跳的原则：

焦炭

螺纹钢

鸡蛋

PTA

涉及其他品种，这里就不一一展示

总结

利用MACD做区间划分，同时确定多空动量的时候，还是能有效的捕捉市场趋势，说明我们的推理和验证是正确的。接下来说说量化心得：无论手动还是量化交易，我们都得坚定地去执行系统的逻辑和过程。很多时候，不是系统不能盈利，而是由于心态的问题不能持续坚持。当系统处于回测的时候，很多交易者对自己的系统出现了怀疑，开始不断的修改，优化，调仓，最终结果就是一生都在直寻找那心中所谓的圣杯。

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