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量化交易，什么人是真正的坏？

币圈吴彦祖 • • 量化交易 • 阅读 29

今天逛Bigquant的时候，发现一个有意思的东西，分享一下。某个专门售卖量化交易系统的哥们，挂出不少商品，比如这个：历史最大回撤34%，但是回测时间比较短，从2021年开始，不到两年的时间，年化收益

今天逛Bigquant的时候，发现一个有意思的东西，分享一下。

某个专门售卖量化交易系统的哥们，挂出不少商品，比如这个：

量化交易，什么人是真正的坏？

历史最大回撤34%，但是回测时间比较短，从2021年开始，不到两年的时间，年化收益超过400%，确实很很暴利，卖975元一个月，如果真的能达到回测的数据，这个价格算是很便宜了。

你投入10万，一年给你赚40万，费用万把块钱，难道不便宜吗？

看了一下后面的评论：

量化交易，什么人是真正的坏？

很多经常泡论坛的人，直接开始扒裤子了。

先说一下未来函数的问题，这个东西分为两种：

被动的未来函数，因为某些不可控的因素，造成的未来函数，比如你设定10:30收盘价买入，但10:30之前，你根本就不可能知道那个时间点收盘价是多少，系统默认10:30你知道价格，并且能买入。

实际上，因为时间的不可逆，你根本就不知道未来某个时间节点，一定会发生什么，除非事后回顾。

那你说，这种类型的未来函数，能规避吗？

当然没法规避，这种不可控的未来函数，几乎在所有的量化策略里面，或多或少都有，也不用刻意规避。

真正要规避的，其实是主动的未来函数。

主动的未来函数，既然未来函数不可避免，有些人在写量化程序的时候，直接加入未来函数，以达到预期的效果。

我之前见过老外分享了一个极度夸张的量化系统，10年以上的回测记录，90%以上的胜率，不到10%的回测，年化10倍，后来被程序大佬扒裤子。

原来在程序极其隐蔽的地方，加入了未来函数，简单说，在买卖之前，利用程序提前调取下未来某一时间短的价格数据数据。

说白了，先看答案，再考试。

这才是真正的坏。

有人做成百上千的量化交易系统，拿历史数据最漂亮的那个出来卖钱，一旦表现较差，直接删掉，重新找下一个，周而复始。

这种人，就是卖铲子，单纯卖铲子，其实也没啥，多数人也不太想看那铲子怎么造出来的，真正让人气愤不平的，并不是卖铲子，而是卖了铲子，坏了不保修，质量不行不保换，能不能用，能用多少，纯粹靠天意。

是不是很扯？

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