量化交易之 ·网格交易

币圈吴彦祖 • 2022年9月11日 pm3:01 • 量化交易 • 阅读 18

本文以最常见的量化交易方式给各位做剖析

网格交易：一种最简单容易理解且最直观有效的交易策略

此图就为网格交易的一个展现形式，网格交易就是一种低买高卖的交易策略，我们把自己的资金划分为100份或者200份，然后平均分配到100个网格线或者200个网格线上进行预订单成交。比如每根网格线的间隔为0.5% 而网格线为200格网格那么随着K线的上下波动，机会进行每根K线的止盈和建仓，总是低买高卖，只要我们设置的交易上下区间没有跌破或者涨破。那么价格只要一直在这个区间进行波动，那么这些网格机会长期的进行逢低买入，逢高止盈。

比如一个鱼网，它由各种相同的格子进行组成，这些格子越大，那么每次撒网能捕获到的鱼一定不会是小于，如果为网格的格子越小，那么无论大鱼还是小鱼都会一网打尽。如下图般，K线的波动运行在整个大盘网格线以内，无论上涨还是下跌，都有订单在准备成交，这就是网格交易的魅力所在。无论何时，只要价格没有击穿我们设定的最高值和最低值。那么就会一直进行套利交易，那么也代表着，在我们设定的区间里面，网格数量越多，自然网格间隔也就越密集那么交易的频率也就会更高。对于网格交易来说，这是一种完全需要以量取胜的量化交易策略，因为我们把自己的资金分割成了过百份，那么也就代表着，我们每次获利的利润就是这百分之1资金里面的一部分。所有，间隔越密集，交频率也就越高，获利次数多了也就会是量变到质变的过程。我们可以把网格交易理解为一种稳赢的量化交易策略，因为只有价格没有击穿我们的最高设定值和最低设定值，只要价格一直运行在这个网格区间里面就会一直持续不断的给我们进行低买高卖创造利润。

网格交易更适合资金量大，或者说资金可以长期套利的人，非短期套利策略。一般来说，网格交易的话运行1至3年就会带来非常可观的回报。前提是我们所选择运行的产品不会跌破我们的最低值或者涨破我们设定的最高值。

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