今年3月份中旬，在上海被封控在家，每天除了做饭抢菜，闲的蛋疼，开始琢磨量化交易，曾经一直想不明白的问题，忽然之间豁然开朗，都想明白了，5月初开始用实盘做测试。先看结果吧：A系统：最早测试的是A系统，今
今年3月份中旬，在上海被封控在家，每天除了做饭抢菜，闲的蛋疼，开始琢磨量化交易，曾经一直想不明白的问题，忽然之间豁然开朗，都想明白了，5月初开始用实盘做测试。
先看结果吧：
A系统：
最早测试的是A系统，今年5月10日开始，目前为止，净值1.129。
A系统的流动性不太好，撑死了干到30万就没法玩了，又琢磨了一个月，换了一个股票池，衍生出B系统，当然，B系统依然没解决流动性的问题，但双打总比单打要好吧。
B系统：
B系统从6月10日开始实盘测试，典型的高开低走，最近4笔直接亏哭了，净值从1.19，一路回撤到现在的0.9155.
后来在量化交易的论坛里天天灌水，发现一个新思路，有了现在的C系统。能够回测较长周期的数据，并且跑出来的年化和回撤都不错，简直爱了。
系统优化，数据回测，花了不到10天时间，最后实在找不到系统明显的缺陷，直接上实盘。
C系统：
C系统从7月5日开始实盘测试，一上来连亏4笔，真是亏哭了，目前来看，亏多赚少，净值0.9689。
C系统出来以后，一时半会儿找不到新的量化思路，于是琢磨着能不能在c系统里面再挖一挖，当时天天琢磨，天天测，通过扩大选股范围，压缩持股周期，衍生出D系统。
D系统：
D系统从8月12日开始实盘测试，目前净值0.9663.
目前只有A系统赚钱了，其他都亏钱，但现在测试时间都不太长，没太大必要考虑盈亏的问题，关键看系统是否稳定。
稳定的关键看回撤，B系统最大回撤刚刚超过20%，稍微有点风险，但在系统可控范围之内，其他都比较正常。
对于盈亏，不用太着急，如果系统真的有效，一两个月体现不出来，但一年半载，基本能够见分晓。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/427688/
相关推荐
-
连续跌破万亿！不必悲观，量化交易开始内卷了？
文/杨国英今天A股，看起来有点悲伤，三大指数跌幅较大。但是，结合尾盘的走势，尾盘迅速上拉，来了个小V。（今天的上证指数走势图）所以，其实没必要悲观。我判断，明后两天的A股走势，应该不会太差，市场正在酝
-
量化交易-特征分析
上一节我们通过TA-Lib库拿到20+与币价相关的指标，本节我们需要通过基础的数据分析能力，筛选出一批会用于量化交易策略的指标数据概况1、首先我们需要了解一下数据的情况candles = load_m
-
委内瑞拉通过奖学金获得加密培训，比特币以太坊数字货币人才储备
委内瑞拉将通过奖学金获得加密专业培训，比特币以太坊加密数字货币人才储备。小鼎利哥表示：不管哪个国家，对于人才都是非常重视的。以人为本，也是每个国家发展的治国方略。那么对于委内瑞拉来说，培训
-
量化交易是个什么鬼？已经到了人神共愤的地步
量化交易是指以数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性
-
量化交易！
周末没啥消息，说说假北上和量化交易吧！北上我们都认为是聪明资金，而量化交易是今年最成功的投资方式，相信来年各机构都会推很多量化产品出来。先说北上！ 北上资金原本是提供给外资购买A股的通道，这几年主导
-
NYDIG为加密货币基金筹集5千万美元，带动数字货币平稳增长
NYDIG为加密货币基金筹集5000万美元，带动数字货币平稳增长。小鼎利哥表示：当纽约数字投资集团公布这个消息以后，各大媒体相继跟踪报道，一时间让平静一时的币圈又开始活跃起来。对于数字货币比特
-
想搭一个量化交易系统，步骤是怎么样的？
很多人在交易了三四年之后，就会开始考虑把自己的交易策略做量化。主要是因为到了这个交易阶段，大部分的指标和交易系统都已经尝试过了，也有了比较成型的交易逻辑，这个时候可能需要突破的就是自己的执行力和心态问
-
什么是量化交易？鼻祖詹姆斯·西蒙斯的交易策略
一、什么是量化交易量化交易是指借助现代统计学和数学的方法，通过建立先进的数学模型以替代人为的主观判断，利用计算机技术从海量的历史数据中寻找能带来超额收益的规律以制定策略，并利用数学模型验证及固化这些规
-
债市量化交易10月17日看点：收益率处于下降通道
量化看点 基本面：1、货币市场：货币市场方面，周一（10月17日）主要回购利率下行，隔夜加权平均报在1.15％，七天品种报在1.47％附近。2、公开市场：央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，10
-
一个野路子高手的交易手法，陆陆续续从市场套利，看完后很长见识
给你们分享一个野路子高手的交易赚钱手法，让你见识一下这个高手的智慧。 太犀利了，昨晚我发现我的一样学生的交易战绩让我很受惊讶，他竟然最近三个月赚了5万多美元，这还不是重点，更让我惊讶的是他的交
