今年3月份中旬，在上海被封控在家，每天除了做饭抢菜，闲的蛋疼，开始琢磨量化交易，曾经一直想不明白的问题，忽然之间豁然开朗，都想明白了，5月初开始用实盘做测试。先看结果吧：A系统：最早测试的是A系统，今
今年3月份中旬，在上海被封控在家，每天除了做饭抢菜，闲的蛋疼，开始琢磨量化交易，曾经一直想不明白的问题，忽然之间豁然开朗，都想明白了，5月初开始用实盘做测试。
先看结果吧：
A系统：
最早测试的是A系统，今年5月10日开始，目前为止，净值1.129。
A系统的流动性不太好，撑死了干到30万就没法玩了，又琢磨了一个月，换了一个股票池，衍生出B系统，当然，B系统依然没解决流动性的问题，但双打总比单打要好吧。
B系统：
B系统从6月10日开始实盘测试，典型的高开低走，最近4笔直接亏哭了，净值从1.19，一路回撤到现在的0.9155.
后来在量化交易的论坛里天天灌水，发现一个新思路，有了现在的C系统。能够回测较长周期的数据，并且跑出来的年化和回撤都不错，简直爱了。
系统优化，数据回测，花了不到10天时间，最后实在找不到系统明显的缺陷，直接上实盘。
C系统：
C系统从7月5日开始实盘测试，一上来连亏4笔，真是亏哭了，目前来看，亏多赚少，净值0.9689。
C系统出来以后，一时半会儿找不到新的量化思路，于是琢磨着能不能在c系统里面再挖一挖，当时天天琢磨，天天测，通过扩大选股范围，压缩持股周期，衍生出D系统。
D系统：
D系统从8月12日开始实盘测试，目前净值0.9663.
目前只有A系统赚钱了，其他都亏钱，但现在测试时间都不太长，没太大必要考虑盈亏的问题，关键看系统是否稳定。
稳定的关键看回撤，B系统最大回撤刚刚超过20%，稍微有点风险，但在系统可控范围之内，其他都比较正常。
对于盈亏，不用太着急，如果系统真的有效，一两个月体现不出来，但一年半载，基本能够见分晓。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/427688/
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