期货交易中，如何找到适合自己的参数？

币圈吴彦祖 • 2022年8月31日 pm10:02 • 知识问答 • 阅读 18

总有刚入期货的客户问我那么多参数，应该选择哪个来进行交易？比如说我们用一根均线来交易吧，还是涉及到一个参数，就是均线的周期数。#期货##期货开户##期货[超话]#

一般呢，我们想当然地会想要找出来：最优的那一个。于是做很多的回溯测试。然后会发现，在暴涨暴跌，趋势凌厉的时间段，短期均线比较好，能早点进，早点出，利润最大化。然后呢，在小震荡比较多，走势比较缓的趋势里，做顶和盘底，都会很久，如果这时候用短期均线，可能被反复骗线，不如用长周期均线。

那么，接下来的问题，你如何判断，这波趋势是凌厉的，还是缓慢的？你如何预知，他这次顶部，是V字反转？结论是没有办法。那还是在预测！而市场是无法预测的！所以最后会明白，所谓的最优化参数，能适应一切事情状况的参数，是不存在的。

而且，回溯测试只能代表过去，不能代表未来，未来和过去可能相似，但不会完全一样。我们一开始，可能分别测试10天、30天、60天、120天，然后看看哪一个赚得最多。

但实际上，参数最重要的，是其适用度。也就是说，适合的情况越多，越好。实际生活中，超长线和超短线，都是比较难做的，所以，做波段的人比较多些。

比如说，有一波行情，急速拉升，然后如果用10日均线，跌破就走，可以保留很多浮盈，但是你的系统设置是30日，那么就要多呆几天，这几天可能就回吐很多了。那么，你心里想什么呢？——这些想法，在计算机回溯里，是不会体现出来的，但实际交易中，他们可能是驱动交易行为的根本力量。

所以，我说，测试这东西，测也测不出啥新玩意儿来。要想通过测试发现最适合自己的参数，那是不可能的。但是实盘操作就不一样了。

可能一开始用10日，但是经过几次频繁止损，烦躁了，改用60，结果在一次大回撤中，回吐的利润很多，觉得自己太傻了，又改用30，然后发现，30依然会频繁止损，但比10好点儿，也会回吐利润，但比60好点。然后觉得不行，还得优化，优化完了以后发现，唉，盈亏比似乎降低啊！最后会明白，没有免费的午餐，任何优势的取得，都是伴随着另一个劣势，一起来的。

所以，如何找到适合自己的参数，在使用的过程中，发现问题，改进，调节，适应，相互磨合，好了，有需要或是其他问题欢迎随时联系。

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