大家好，欢迎来到金十交易学院全新课程《智能量化交易》。摘要：量化交易作为科学与机器结合的产物，正在改变着现代金融市场的格局。如今已经有不少投资者将目光转向了这一领域。如何最大限度地降低风险并尽可能取
大家好，欢迎来到金十交易学院全新课程《智能量化交易》。
摘要：量化交易作为科学与机器结合的产物，正在改变着现代金融市场的格局。如今已经有不少投资者将目光转向了这一领域。如何最大限度地降低风险并尽可能取得理想收益？也是本系列课程的目的，作为开宗明义的第一篇，先就“什么是量化交易”进行简要阐述。
概述：很多小伙伴一听到“量化交易”就会觉得高端大气、一夜暴富。人工智能时代，伴随着深度学习、大数据、云计算等先进技术的兴起，更是赋予它神秘的色彩。似乎只要运用量化交易，就能构建出“完美无缺”的交易策略。
其实，在一定程度上，量化交易已经被神话了。撇开交易，“量化”其实就是借助计算机，并利用统计学、数学等方法，通过科学的投资体系，从中找到一套正期望的交易信号系统。这个信号系统会告诉我们应该在什么时间以什么价格进行买卖。
一、量化交易的发展
追本溯源，最早采用量化方法来分析数据变化，并从中发现市场价格涨跌规律的人，既不是股票的发源地荷兰人，也不是将现代金融发扬光大的英国人，更不是建国就与金融共生的美国人，而是一位法国人。
早在 18 世纪，法国股票经纪人助理 Jules Regnault 就提出了股票价格变化的现代理论，随后出版了《概率计算和股票交易哲学》一书，并在书中详细阐述了自己发现的市场涨跌规律（正态分布）：“价格的偏差与时间的平方根成正比”，最后以理性量化的投资决策获取交易的成功。
现如今，在互联网+大数据+云计算+人工智能的时代大背景下，量化交易也得到了快速发展。曾经的全球金融腹地伦敦金丝雀码头，早已变成了 IT 公司集散地。世界顶尖投行，也都在培养自己的量化团队，试图跻身到“得模型者得天下”的金融大战之中，这些开发交易模型的 IT 团队也被称为 Quant Team。从规模上看，起步较早的美国已经拥有一大批实力雄厚的量化对冲基金。
反观国内，无论是硬件设备还是投研实力，都还在起步阶段。但已经有越来越多的机构和专业投资者意识到量化交易的好处，并参与到这一领域，特别是在监管逐步趋严、市场有效性逐步提升的过程中，量化交易更具有广阔的成长空间。
二、量化交易的特点
1、科学验证：试想，当你有一个交易系统后，如果用模拟盘去测试它的有效性，可能会付出巨大的时间成本，如果直接拿实盘测试，可能损失的是真金白银。但是可以利用量化交易中的回测功能，通过大量的历史数据，以科学的方式去检验交易系统。什么有效，什么没效，让数据去说话，而非人云亦云。
2、客观准确：在交易中，我们真正的敌人是自己，心态管理说起来容易，做起来难。贪婪、恐惧、侥幸等人性的弱点，在交易市场中会数倍放大，量化交易则可以帮助我们克服这些弱点，在交易中做出更好的决策。
3、及时高效：主观交易，人的反映速度是无法快过电脑的，并且人的体力和精力也无法24小时运行，在机会稍纵即逝的交易市场，量化交易完全可以代替主观交易，寻找交易机会，及时快速地跟踪市场变化。
4、风险控制：量化交易不仅可以从历史数据中挖掘在未来可能重复的历史规律，这些历史规律都是较大概率取胜的策略。还可以构建多种不同的投资组合，降低系统性风险，平滑资金曲线。
三、 量化交易都有哪些经典的交易策略？
1、开盘突破策略
开盘半小时往往能决定一天的走势，该策略以开盘之后的半小时内，价格是阳线还是阴线，作为判断日内趋势走向的标准。如果是阳线就开仓买入，如果是阴线就开仓卖出，收盘前几分钟内平掉仓位。这是一个非常简单的交易策略。
2、唐奇安通道策略
唐奇安通道策略可以称得上是日内交易的鼻祖，其规则是：如果当前价格高于前 N 根 K 线最高价的最高价时就买入，如果当前价格低于前 N 根 K 线最低价的最低价时就卖出。著名的海龟交易法则用的就是修正版的唐奇安通道策略。
3、跨期套利策略
跨期套利是套利交易中最普遍的一种，根据同一个交易品种，不同交割月份合约的价格为基础，如果两者价格出现了较大的价差幅度，就可以同时买卖不同时期的期货合约，进行跨期套利。假设主力合约与次主力合约的价差长期维持在 -50~50 左右。如果某一天价差达到 70，我们预计价差会在未来某段时间回归到 50。那么就可以卖出主力合约，同时买入次主力合约，来做空这个价差。反之亦然。
下节预告：量化交易与传统交易到底有哪些区别？在实战交易中，究竟选择传统交易还是量化交易？下节我们将带着这两个疑问，进一步了解量化交易。
课后习题：
1. 用一句话简述什么是量化交易？
2. 量化交易有哪些特点？
本文属作者【金十交易学院】已申请版权的原创内容，未经授权不得转载
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/414094/
相关推荐
-
浅谈量化交易
计算机程序化自动交易，大数据计算处理，模型策略因子，金融工程学，人工智能投资……怎么样？这一通眼花缭乱的“高大上”词汇，是否感觉让金融投资交易立马上了一个维度了是吧？那到底什么是量化交易呢？客观来讲，
-
萨尔瓦多用比特币收益400万美金建学校，比特币以太坊价值体现。
萨尔瓦多用比特币收益400万美金建学校，比特币以太坊的价值体现。小鼎利哥表示自从萨尔瓦多将比特币作为本国法定货币以来，不断地增加比特币持有数量，将从比特币收益来的资金给本国建设20所学校，
-
从0到1教你量化交易 | 量化策略的基本框架
· 通过前文对量化交易有了一个基本认识之后，我们开始学习做量化交易。毕竟就像学游泳，有些东西讲是讲不懂，做过就会懂。本教程是基于聚宽量化交易平台，一、从一个非常简单的交易策略开始先看一个非常简单的交易
-
一个月股价暴涨50%，A股“比王”诞生！步入万亿市值行列！巴菲特持股13年豪赚38倍！曾说估值“高到流鼻血”
本周五比亚迪大涨超8%，股价再创历史新高，市值步入万亿行列！面对股价的持续上涨，比亚迪提高回购价格，当日晚间公告，斥资1.26亿元回购38.44万股A股股份，回购价格区间为321.7元-332.97元
-
炒股投资人一定要知道的标准化量化交易
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出
-
A股爆量成交拆解｜量化交易占比过半？高估了，但占比还会升
澎湃新闻记者 孙铭蔚 田忠方9月7日，A股三大股指单边上行，沪深两市成交总额连续35个交易日突破万亿元。有投资者不免产生疑问，天量资金究竟来自哪里？与此同时，一则“量化交易贡献了A股一半的交易量”的消
-
毛发医疗，这个生意比想象中要好不少
近期，一直在关注新消费，除了我最关注的宠物赛道以外，医美是另外的一个大方向。在医美领域，整形、正畸、眼科、植发这些细分赛道中都出了不少龙头公司。比如整形领域的爱美客；正畸领域的通策医疗、艾利科技、时代
-
百亿量化私募内斗背后，量化交易收益抢眼，规模扩张迎强监管
文|张咏琴 许亚玲编|陆佳百亿量化私募上演控制权大战，而背后量化策略收益却让不少投资者眼红。10月13日，一张截图掀开量化私募机构鸣石投资控制权纷争内幕，创始人袁宇表示他与总裁李硕正陷于公司控制权纷争
-
币圈地震后，比特币以太坊价格反弹，风雨过后终见彩虹！
币圈地震后，比特币以太坊价格反弹，风雨过后终见彩虹！小鼎利哥表示：自从2021年11月16日币圈地震以后，比特币以太坊价格一路下跌，让平静的币圈开始变得恐慌起来。对于经历过9.24的币圈地
-
什么是量化交易？华鑫上海营业部席位，超短线交易的破坏者
1、什么是量化交易？简单来说就是用数学模型代替人为的主观判断，利用计算机技术从历史数据中选择能带来超额收益的大概率事件，从而制定交易策略。换句话来说就是设定一些买卖条件，让软件自动买入卖出。用机器人交
