大家好，欢迎来到金十交易学院全新课程《智能量化交易》。摘要：量化交易作为科学与机器结合的产物，正在改变着现代金融市场的格局。如今已经有不少投资者将目光转向了这一领域。如何最大限度地降低风险并尽可能取
大家好，欢迎来到金十交易学院全新课程《智能量化交易》。
摘要：量化交易作为科学与机器结合的产物，正在改变着现代金融市场的格局。如今已经有不少投资者将目光转向了这一领域。如何最大限度地降低风险并尽可能取得理想收益？也是本系列课程的目的，作为开宗明义的第一篇，先就“什么是量化交易”进行简要阐述。
概述：很多小伙伴一听到“量化交易”就会觉得高端大气、一夜暴富。人工智能时代，伴随着深度学习、大数据、云计算等先进技术的兴起，更是赋予它神秘的色彩。似乎只要运用量化交易，就能构建出“完美无缺”的交易策略。
其实，在一定程度上，量化交易已经被神话了。撇开交易，“量化”其实就是借助计算机，并利用统计学、数学等方法，通过科学的投资体系，从中找到一套正期望的交易信号系统。这个信号系统会告诉我们应该在什么时间以什么价格进行买卖。
一、量化交易的发展
追本溯源，最早采用量化方法来分析数据变化，并从中发现市场价格涨跌规律的人，既不是股票的发源地荷兰人，也不是将现代金融发扬光大的英国人，更不是建国就与金融共生的美国人，而是一位法国人。
早在 18 世纪，法国股票经纪人助理 Jules Regnault 就提出了股票价格变化的现代理论，随后出版了《概率计算和股票交易哲学》一书，并在书中详细阐述了自己发现的市场涨跌规律（正态分布）：“价格的偏差与时间的平方根成正比”，最后以理性量化的投资决策获取交易的成功。
现如今，在互联网+大数据+云计算+人工智能的时代大背景下，量化交易也得到了快速发展。曾经的全球金融腹地伦敦金丝雀码头，早已变成了 IT 公司集散地。世界顶尖投行，也都在培养自己的量化团队，试图跻身到“得模型者得天下”的金融大战之中，这些开发交易模型的 IT 团队也被称为 Quant Team。从规模上看，起步较早的美国已经拥有一大批实力雄厚的量化对冲基金。
反观国内，无论是硬件设备还是投研实力，都还在起步阶段。但已经有越来越多的机构和专业投资者意识到量化交易的好处，并参与到这一领域，特别是在监管逐步趋严、市场有效性逐步提升的过程中，量化交易更具有广阔的成长空间。
二、量化交易的特点
1、科学验证：试想，当你有一个交易系统后，如果用模拟盘去测试它的有效性，可能会付出巨大的时间成本，如果直接拿实盘测试，可能损失的是真金白银。但是可以利用量化交易中的回测功能，通过大量的历史数据，以科学的方式去检验交易系统。什么有效，什么没效，让数据去说话，而非人云亦云。
2、客观准确：在交易中，我们真正的敌人是自己，心态管理说起来容易，做起来难。贪婪、恐惧、侥幸等人性的弱点，在交易市场中会数倍放大，量化交易则可以帮助我们克服这些弱点，在交易中做出更好的决策。
3、及时高效：主观交易，人的反映速度是无法快过电脑的，并且人的体力和精力也无法24小时运行，在机会稍纵即逝的交易市场，量化交易完全可以代替主观交易，寻找交易机会，及时快速地跟踪市场变化。
4、风险控制：量化交易不仅可以从历史数据中挖掘在未来可能重复的历史规律，这些历史规律都是较大概率取胜的策略。还可以构建多种不同的投资组合，降低系统性风险，平滑资金曲线。
三、 量化交易都有哪些经典的交易策略？
1、开盘突破策略
开盘半小时往往能决定一天的走势，该策略以开盘之后的半小时内，价格是阳线还是阴线，作为判断日内趋势走向的标准。如果是阳线就开仓买入，如果是阴线就开仓卖出，收盘前几分钟内平掉仓位。这是一个非常简单的交易策略。
2、唐奇安通道策略
唐奇安通道策略可以称得上是日内交易的鼻祖，其规则是：如果当前价格高于前 N 根 K 线最高价的最高价时就买入，如果当前价格低于前 N 根 K 线最低价的最低价时就卖出。著名的海龟交易法则用的就是修正版的唐奇安通道策略。
3、跨期套利策略
跨期套利是套利交易中最普遍的一种，根据同一个交易品种，不同交割月份合约的价格为基础，如果两者价格出现了较大的价差幅度，就可以同时买卖不同时期的期货合约，进行跨期套利。假设主力合约与次主力合约的价差长期维持在 -50~50 左右。如果某一天价差达到 70，我们预计价差会在未来某段时间回归到 50。那么就可以卖出主力合约，同时买入次主力合约，来做空这个价差。反之亦然。
下节预告：量化交易与传统交易到底有哪些区别？在实战交易中，究竟选择传统交易还是量化交易？下节我们将带着这两个疑问，进一步了解量化交易。
课后习题：
1. 用一句话简述什么是量化交易？
2. 量化交易有哪些特点？
本文属作者【金十交易学院】已申请版权的原创内容，未经授权不得转载
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/414094/
相关推荐
-
从以太坊价格的上涨看Filecoin的价值落地！
从以太坊价格的上涨看Filecoin的价值落地！市值第二的加密货币以太坊这些天不断创下历史新高，欧洲投资银行发布了价值1.21亿美元的数字债券利好消息，使需求更加的火爆。截至发稿，以太坊
-
什么是量化交易？量化交易的常见面分析
这里我们从两个当面分别看待。本文公由【乐在量化】整理发布股票市场模型喜欢从基本面开始，当研究基本面时，它们必须根据一些估值模型理论建模例如，采用基于基础研究的多因素策略模型。在现代，大师们的做法并不是
-
量化交易有十个“陷阱”，别跳进去了！
我们平时在量化交易策略的设计或使用中，常常会遇见策略效果失常的情况。因此在策略的设计过程中，必须十分注意以下这些“陷阱”，才能让策略反映真实有效的结果。1.偷价如果一个交易策略要求你利用信号触发前的价
-
想搭一个量化交易系统，步骤是怎么样的？
很多人在交易了三四年之后，就会开始考虑把自己的交易策略做量化。主要是因为到了这个交易阶段，大部分的指标和交易系统都已经尝试过了，也有了比较成型的交易逻辑，这个时候可能需要突破的就是自己的执行力和心态问
-
炒股投资人一定要知道的标准化量化交易
量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出
-
我有一个朋友系列，聊聊量化基金的买卖过程
1、量化交易是怎么买卖的？（听听交易员的吐槽）在开盘前，策略部门就把当天的买卖任务安排好，每天基本要买入200多支股票，交易员的工作就是不论价格，把当天要买入的个股买回来，把要卖的股票抛出去。怎么考核
-
量化交易策略具体是什么？
量化交易策略具体是什么？量化策略是基于数字、数学和统计发现金融市场低效率的策略。量化策略是指使用计算机作为工具，通过一套固定的逻辑来分析、判断和决策。量化策略的其他标签是算法策略或“量化”策
-
量化交易必读：个人如何做量化交易
前段时间更新很多关于交易系统的小知识，总是被问到个人怎么做量化，小编来说说自己的看法。你需要明白量化是有门槛的，它和普通的股票交易还不一样，需要勇敢的实践者们具备较多的专业技能，别担心~但是小编已经给
-
什么是量化交易策略？
量化交易策略的定义：量化策略是基于数字、数学和统计发现金融市场低效率的策略。这是通过研究过去的历史数据来完成的，主要是金融工具价格的时间序列，目的是检测不太可能偶然发生的模式和关系。我们使用回溯测试来
-
百亿量化思勰投资合伙人吴家麒：程序化交易不是市场下跌的原因，人性的弱点才是
财联社8月9日讯（记者 刘超凤）思勰投资是今年年初新晋的百亿量化私募管理人，以CTA策略起家，随后上线了指增等股票策略，在CTA和股票两大策略类型积累了丰富的实践经验，属于业内少有两者兼顾且有不错表现
