这可能是目前最好的量化交易软件了

币圈吴彦祖 • 2022年7月22日 pm12:00 • 量化交易 • 阅读 21

中国量化交易起步比较晚，大概是15年前后，20年之后关注的人陡然增多。监管也是收紧了量化交易窗口，券商的接口不再对外开放，也就是说像之前自己写个程序就能接入券商交易的时代已经过去了。现在想要做程序化交易，必须通过券商的软件。

其实券商在量化交易软件起步也比较晚，自研软件很多是从20年开始的。目前行业内比较通用的有三家金证、迅投和恒生。三家主要的侧重点也不一样：

金证：交易品种全面,轻量版QT交易客户端，自由委托简洁;

迅投：内存交易、并行风控，下单快捷，多屏交易、多窗口自定义布局；

恒生：风控及交易平衡性更优，O32的简版，多样化的指标监控，清晰的风控触警展示。

软件只是一个工具，即便是同样一款软件，在A券商和B券商能用的策略以及运行的结果可能并不相同。主要原因是券商的配套支持。

首先就是交易速度，免费提供Level-2行情非展示数据：

1.发布频率：Level-1 3秒一次快照，Level-2 实时推送；

2.数据包含：十档行情、委托队列、逐笔委托（上海2021年5月上线，沪深齐全）、逐笔成交（沪深齐全）、委托总量等数据；

3.数据量：逐笔成交和逐笔委托数据，每天数据量达到1亿笔左右的海量数据；

4.每秒下单并发量最大800笔

全链路时延

ATP上行时延均值为14us，下行时延均值为10us，报盘回路时延均值在2.7-2.8ms

从策略机发出委托到收到该笔委托产生的行情（非委托确认）时延（ A2-A1）2.69-4.86ms

MDGW的耗时：46us 镜像行情的耗时：1-2us

AMA组播行情的耗时：43us

如果觉得自己宽带不给力，也可以选择托管服务，将策略上传到券商服务器，通过券商直接到交易所服务器，速度更快。

除了速度快之外，辅助工具也很重要。量化交易，换手率都比较高，导致摩擦成本可能也比较高。运用算法可以有效降低摩擦成本。根据上交所2020年的报告，一笔金额较大股票交易产生的冲击成本平均为52Bps，价差成本平均为19Bps。使用算法的话冲击成本一般能降到5-6BP。

以1亿资产规模，10倍换手率为例

人工交易成本

1亿 ×10× 60/10000 = 600万

被动式算法交易成本

1亿 ×10× 0.7/10000 = 7万

智能算法交易成本

1亿 ×10× -5/10000 =-50万

相当于一年能节约成本约650万元！

这么优秀的软件，可以免费使用，而且相比于动不动就要专业投资者门槛的，现在只需要50万就能开通。真心推荐。更多个性化的内容欢迎私信交流。

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