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一个人做量化交易靠谱吗？

币圈吴彦祖 • • 量化交易 • 阅读 123

因为身处自营交易员这个圈子，身边一个人做量化交易的朋友还挺多，总的来说资金量都不大，频率多为小时到天这个级别，太小周期的比如1分钟以下还没见过个人做，品种以期货和B多一些。有在期货上做趋势跟踪CTA的

因为身处自营交易员这个圈子，身边一个人做量化交易的朋友还挺多，总的来说资金量都不大，频率多为小时到天这个级别，太小周期的比如1分钟以下还没见过个人做，品种以期货和B多一些。

有在期货上做趋势跟踪CTA的，有在B圈做小时级别趋势的，有在B圈做高频吃价差和返佣的，有搭建模型交易上证ETF50期权的。

说几个我比较了解的，已经达到比较稳定状态的：

①带我入门的老师。他早年做期货，因为爱好数学进入了期权领域。他的观点是一切皆可量化，主观交易没有前途。

他在做模型之前，已经积累了多年期权交易经验，他的话说“做模型是把多年对交易的理解以因子的形式落到实处了”。

从特征工程到模型到策略出炉，他用了不到半年时间，算法策略是他一个人完成的，写代码求助了IT技术团队。

他对策略的干预频率很高，有重要新闻出台，国际形势变动，或者月底社融数据离预期偏差太大他都会主动干预模型。

最近老师时间比较多，开始探索高频了。

②做B程序化交易，在海外租了服务器（60-80刀一月)保证延时，买卖档同时挂单，类似于做市商的策略，吃差价。

③做B趋势策略，这位是我认识的做的比较好的，以4h和6h为主要开仓周期，仓位重的时候会用10%以下的资金做期权套保。

个人做量化靠谱，做高频（1分钟以下甚至2s以内）不实际，一个原因是国内主流市场A股和期货的tick数据很贵，行情价约300万一年。B交易所tick数据免费，做高频是可行的。

另外一个原因是设备太贵了，至少64起步。对于高频来说速度是生命线，速度从两个方面得到保证：一是编程语言和算法的稳定性，二是设备，从获取实时数据，到把实时数据推送策略交易程序等，这个过程越短越好。

个人认为B圈是个还没被大资金算法大规模侵蚀的荒蛮之地，比A股和期货更适合个人做量化。

一个人做量化交易靠谱吗？

股票和期货市场太卷了

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