期货交易就是四个率

币圈吴彦祖 • 2022年7月6日 pm12:00 • 知识问答 • 阅读 17

交易就是四个率，胜率，赔率，频率，爆仓率，没有去深入思考这四个率，不可能交易成功。所以建议重仓去赌的方法，基本上都没考虑爆仓率这个问题。

很多有正的数学期望的交易系统，在极端行情下爆仓巨亏，比如刘强，比如付小军，他们没有交易系统？我不信。只要你长期在市场，一定会遇到极端行情，如果你的系统无法在极端行情避免爆仓，你最后一定会爆仓。辛辛苦苦七八年，一夜回到解放前。

紧抓四大核心指标：胜率，盈亏比，单量，爆仓率。以概率的思维，建立一个极低的爆仓率正的数学期望值的交易系统，交易系统一定要与个性相匹配，匹配才能执行，才能坚持下去。

交易系统构成

第一步，定方向，

干多还是干空，要有交易逻辑，方向要符合逻辑。什么是符合逻辑，比如说，需求要大增，我干多，这算是有逻辑的，虽然可能不全面。但因为需求大增，干空，肯定是不合逻辑的。交易逻辑，更多的是说服自己，在这个品种上，方向上，敢开仓，敢持仓。即使止损了，还敢杀个回马枪，最好有信心赚回来。

第二步，等信号

进场点的第一大误区，什么时候任何位置都干，进场点的第二大误区，在某个位置干，实际上，进场信号不是某个位置，而是某种突破形态，或企稳形态。

进场方法千万条，大势不反第一条，短线行情是不可预测的。所有的进场方式，都不可能百分之百赢，都是试错。不管你是什么依据，什么风格的入场，这个入场，不应该存在错过趋势的可能性。即：你的入场条件，要满足趋势的必经形态。确定大方向不会做反。

第三步，确定仓位

一个信号出现，我建议直接3%--5%仓位进场。这是在这个市场里长期活下去的必然选择。可以永不爆仓，不用多解释。

第四步，带止损

即使我们顺势交易，但实际上趋势可以随时转折，行情可以随时变脸。带止损就不用多解释。

第五步，移动止损位 &&止盈

这可能是整个交易环节最难的一项。话说会卖的是师傅，走早少，赚少了，走晚了，电梯了。没有最完美的止盈。

做了越久的交易，越是发现行情之不可测，目前以小周期做趋势跟踪，即使大周期上是震荡，在小周期上也能显现出一些趋势。

交易系统设计思路

一、摒弃震荡只做趋势

做震荡第一盈亏比不佳，第二，胜率可能也并不好，第三，会消耗我们有限的精神力，可能让我们错过真正的机会。因此摒弃震荡，放弃交易小反弹，小回调。

二、最快的趋势指标是K线

研究过很多指标，很多方向，从简单到复杂，从加法到减法，回归到趋势行情的本质，最有效的，还是K线与均线。

上涨趋势，必然伴随价格创新高，下跌趋势必然伴随价格创新低，K线是最先给出信号。所有的技术指标，无非是对原始的价格信息进行再加工，加工的越繁杂，可能越偏离行情的本质。K线是对原始价格做的最简单的加工，是离行情的本质最近的技术分析工具。

但祼K线有个重大的缺陷，就是，单纯的K线突破假信号太多，胜率极低。所以要结合其它工具来提高胜算。k线作为基础，但是也不能太钻，钻的太小就是牛角尖了，如果始终搞不明白，k线只是记录过去结果的一种工具，不是行情发展的因，不把因果关系颠倒回来，那么你的水平始终不会入门的！把大局观方向定义好了，再把k线代入进去，才是实战方向！大局观方向才是前提，不同的品种，或者同一品种震荡和趋势中，同样的k线组合，结果天壤之别！不光针对K线，所有技术分析工具都是一样，大局观方向先定下来，然后在技术上等这个方向的进场信号，错了小损，对了长持大赚。

三、最简单的趋势指标是均线

正所谓K线是车，均线是路，大行情，都要顺着均线走。作为均价线，变化会比K线慢，稳定性也更高，用起来也简单，真正的大道至简。但也有两个缺陷。第一是震荡行情会被来回洗，第二，会滞后，丢失掉不少价格。特别是在V形的反转中。

四、周期

同一种技术分析工具，小周期先转向，然后带动大周期转向，小周期进场会快，大周期进场会慢。同一周期，K线会快，均线会慢。所以低一周期的均线与高一周期的K线效果类似。

五、交易系统的思路

对信号的考虑，从丢失价格，稳定性，交易成本三个角度考虑。小周期K线丢失价格少，但稳定性低，大周期均线稳定性高但丢失价格多。

交易成本一包含三块，一是手续费，二是滑点冲击，三是止损成本。相对来说，小周期K线因为交易次数多，付出手续费高，滑点损失多，但止损较小，大周期均线因为交易次数少，付出手续费低，滑点损失少，但止损较大。

我们若想用K线更快的速度进场，少丢价格，则信号稳定性会比较差，而且因为交易次数会特别多，手续费与滑点冲击影响巨大，若用慢信号进场，则止损会比较大，丢失的价格会比较多。特别是下跌趋势，有时候发现行情转向，但可能已经错过了太多行情，盈利空间可能已经不理想了。

趋势的思维，跟踪的手法，系统化的交易，不需要去预测，也不会去预测，分析与预测差之毫厘谬以千里。同样，我也不会以短线的涨跌盈亏做为判断对错的标准，唯一的标准是有没有按自己的交易逻辑，交易系统来做。如果是的，那就是对的。亏钱了，如果逻辑与系统是合理的，我相信未来可以赚回来。如果交易逻辑与系统是不合理的，那么要反思，改进。

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期货交易就是四个率

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