聊聊量化交易

币圈吴彦祖 • 2022年6月24日 pm10:30 • 量化交易 • 阅读 21

通俗点的解释就是一套交易系统，交由电脑来执行买卖操作。估值低于市场平均值就分仓买进，估值高于一定范围就逐步减仓，最大的好处是可以避免情绪波动。

其实这一套系统并不适合散户。你的资金量不够大，很难做到分仓，你对目标公司基本面也缺乏足够认知。到了低位时，很难克服恐惧，当高位时，更难摆脱贪婪。

当然，量化交易也没那么神奇，否则也就没有各种危机了。市场上总有不同的“黑天鹅”出现，程序员难免有失误的时候。当“塑化剂危机”和“乐视危机”时，机器人可能也很难分清，该“减仓”还是“加仓”？

买彩票，其实也会有人在量化交易。3D玩法，很多人会守“对子号”，总共1000个数，里面270个是对子。理论上讲，就是27%的中奖率，超过了四分之一，平均四天中一回。

当连续6天没开出“对子号”时，就会有彩民开始分仓防守了。今天买100元、明天200元、后天400元…总有开出“对子号”中奖的那么一天。

这就是一个简单的量化交易模型，偏离平均值时分仓买入，直至盈利。只要你的资金量够大，总能成功。但是这个正好反映了量化交易的“缺陷”，一直不开“对子号”怎么办？？？“人为操纵”怎么办？？？守到最后你会不会慌？？？

量化交易，是散户和机器的博弈。机器的长处就是大数据和运算能力，这两个方面，人脑确实是劣势一方，但差距也没大到和人工智能下围棋的地步。

阿尔法狗，可以战胜围棋职业选手。凭借的是它储存的海量实战棋谱，和对后面几千步、几万步的全面推算，找到胜率最大、最合适的落棋点。可以说，在这方面确实是无敌存在。

但是投资，毕竟不是棋类游戏，尤其是围棋，规则非黑即白。股票投资，除了规则更多的是人心。拥有更大数据的一方确实有优势，但这都只存在于价值投资之下。A股，投机炒作成风。极少数大盘、绩优公司适合做量化，而绝大部分的上市公司，还只是资金和人性间博弈的场所。

量化交易可能最擅长的板块，就是银行、保险、证券、电信……这种每日上下几分钱，震荡幅度很小，全天大部分的成交都是量化的影子。

用周五的中国银行举个例子，低位3.05元和高位3.08元，机器早在集合竞价前就挂好了。织布机开动一天，也有3.5亿成交额，长期以往，利润也相当可观

由于市盈率长期稳定在个位数，量化机器人可以坚持长期策略不变，不厌其烦的执行着枯燥的重复指令。而作为投资者，很难保持这种耐心。这类股票，除了分红和配市值打新外，也就基本没什么参与的意义了。

注：本来是用微头条的形式写的，但还是觉得文章更适合长久保存。

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