量化交易的分类：1、从交易频率划分为：高频、低频。2、从量化的关注点可分为：基本面、K线形态、量价分析、心理、消息驱动，以及上述因素兼而有之跨领域的多维度、多因子，等等。3、从交易对象划分：股票、期货
量化交易的分类：
1、从交易频率划分为：高频、低频。
2、从量化的关注点可分为：基本面、K线形态、量价分析、心理、消息驱动，以及上述因素兼而有之跨领域的多维度、多因子，等等。
3、从交易对象划分：股票、期货、期权、债券，等等。交易对象不同，交易规则不同，量化交易程序的设计也不同。
可以有更多的方式来对量化交易进行分类。
很多人会认为，量化交易必须用计算机程序化来实现，这才是客观交易；而凡是没有计算机程序化的交易肯定不是量化交易，是主观交易。
量化交易一定是计算机程序化交易吗？
我想不一定完全正确。巴菲特投资关注Roe大于20％的企业，以及他对企业未来自由现金流折现的观点，无不体现了他对投资量化的思想。
但是，巴菲特投资的比亚迪，财报上Roe明显不符合要求；另外，查理茫格也说从未见过巴菲特去精确计算过未来现金流折现。难道巴老知行不合一吗？我想可能应该是巴菲特所想的Roe未必与财报的Roe计算方式一致；另外，未来现金流折现，是一个未来数据，只能追求模糊的正确。所以，又有了护城河、安全垫的说法。
国外有篇文献将巴菲特的投资思想方法归结为若干（4个？）量化因子，去证明巴菲特的思想实际归属于多因子量化。可是，巴菲特的方法能够用计算机程序化吗？
至少，目前还没看到一个巴菲特的的计算机克隆体。
再来看看西蒙斯的量化交易。西蒙斯和他的文艺复兴公司对他们的量化交易策略一直是缄口不言，外界对其充满猜测，但却从未得到证实。
隐约可见的是西蒙斯是采用＂壁虎交易策略”、高频对冲量化，等等。而且，据说西蒙斯曾经一度删减了交易对象的宏观、基本面因子，大获成功。
我能妄加猜测的是：西蒙斯团队可能更多的是通过计算机高效计算快速捕捉瞬间可逝的市场偏差、心理情绪等因素来获利、套利。
再来谈谈东、西方文化在对待量化交易的影响。我对西方哲学不甚了解，其实，对东方哲学、文化也谈不上有什么浅见，只能班门弄斧了。易经里讲到理、象、数，我们俗称的量化交易可能更多的是从象、数的层面归纳到理，是一种研究事物规律的方法。这种方法如使用不当，则可能导致以偏概全、幸存者偏见、过拟合、刻舟求剑、缘木求鱼等等。
道生一，一生二，二生三，三生万物。这又是从另一个方向开始，即大道至简、万法归宗，只要我们抓住＂理＂，把握事物的本质，顺势而为，就不容易犯错了。这是肯定的。但是，我们一般还是要＂透过现象看本质＂，本质不是那么容易认识的，而且，事物还在不断变化。
现在，也有交易者将大数据、机器学习的方法引入到量化交易建模中。这本质上还是对事物研究的归纳方法。如果试图用大数据、人工智能的技术去完全规避人对事物规律研究的困难，现阶段的金融数据规模、技术可能还做不到。你放心拿识别猫、狗的程序去判断未来的涨跌吗？
无道有术，止于术。所以，量化交易中除了程序做出买卖判断的同时，还要做出未来可能的概率分析，做好仓位等管理，以及策略辩证的变化调整，永远没有绝对，永远不all in，留有余地。这和东方文化道家等是一致的。
原创文章，作者：币圈吴彦祖，如若转载，请注明出处：https://www.kaixuan.pro/news/369724/
相关推荐
-
币圈行情下跌，AI量化交易机器人成为行业救命稻草
币圈行情下跌，AI量化交易机器人成为行业救命稻草。小鼎表示：最近行情一直不是很稳定，前段时间行情大部分时间都在下跌，前几天好不容易价格开始反弹，今天又开始下跌了。有时候感觉币圈行情就像过山车一样
-
让量化交易更可量化
来源:证券日报定量式监管正在逐步向量化交易迈进。近日，中国基金业协会、中国证券业协会分别向部分量化私募基金管理人、券商下发通知，要求其开展量化交易数据信息报送工作，量化私募需在11月15日前完成首期信
-
乌克兰人通过加密货币寻求风险对冲，但购买困难
2月24日消息，乌克兰加密企业Kuna的创始人Michael Chobanian周三在接受Coindesk TV采访时谈到了当地购买加密货币的困难，当地经济的不确定性，以及在当前地缘政治动荡中
-
鼎昂天启集团《有料2022》在中国扬州圆满举办。
2021年12月4日《有料2022》在中国·扬州站圆满举办，本次活动由鼎昂天启集团主办，鼎昂天启集团江苏运营中心承办。活动旨在集结各地区优秀市场精英，宣导公司战略发展，明确公司核心价值观，倡
-
腾讯科技区块链专利申请数量全球第一
12月20日消息，全球区块链行业专利申请数量TOP10申请者分别是腾讯科技、百度、平安科技、创新先进技术有限公司、支付宝(杭州)、国际商业机器公司、前海微众银行、百度在线网络技术和阿里巴巴
-
量化交易简析
以我在量化分析方面的了解，简单通俗地帮大家理解下这个问题。需要解释一点，目前国内量化接口只针对机构和资金大户，所以作为小团队我们并没有跨入交易阶段。一、量化交易已成开花之势证券时报记者调查发现，现阶段
-
日内交易战法深度教程4：日内模型的量化代码展示部分
好，这节课我们开始量化交易部分，这一部分是日内模型的量化代码展示部分。上节课我们把日内交易的策略的理念给大家沟通了一下，下面的话就是针对代码部分给大家做一个介绍。这部分代码在国内实现的话是在交易开拓者
-
PTrade/QMT—量化交易适用人群及条件
一、量化交易 （PTrade/QMT ）的适用人群量化交易一般适用于以下交易人群：（1）交易活跃用户；（2）量化爱好者已经专业量化投资者；（3）高净值个人或机构；适用人群特点：（1）投资标的多；（2）
-
中国银行加入多边央行数字货币项目，比特币监管有多远？
中国银行加入多边央行数字货币桥项目，比特币距离监管有多远。小鼎利哥表示：消息一出，各大新闻媒体平台相继报道，币圈也引起一阵欢呼。数字货币将是未来发展趋势，谁也不能阻挡其发展。
-
万亿成交背后：量化交易在“薅羊毛”?
为什么要做量化交易？量化交易是通过系统化地实现交易思想的交易，它通过把你的交易思想进行一个系统而全面的一个阐述。就是量化交易的本质是什么？就是量化反馈，客观交易。正好他这个开头就是量化，最后是交易，但
